Трейдери поставили понад $1 млрд на події, пов’язані з війною між США та Іраном, і частина цих ставок виявилася напрочуд точно синхронізованою з ключовими подіями конфлікту.
Фінансові та політичні експерти звернули увагу на серію незвично «ідеально вчасних» угод на нафтових ф’ючерсах і платформах прогнозних ринків, де трейдери робили ставки буквально за години або навіть хвилини до важливих геополітичних подій.
Зокрема, фіксувалися випадки, коли великі обсяги контрактів на падіння або зростання цін на нафту з’являлися перед офіційними заявами або військовими діями, що потім різко впливали на ринки.
Частина таких ставок принесла мільйонні прибутки окремим гравцям, що викликало підозри у можливому використанні інсайдерської інформації або витоків даних про рішення урядів.
Регулятори та аналітики наголошують, що нові типи прогнозних платформ, такі як Polymarket, працюють у «сірих зонах» законодавства, де складно довести незаконність таких дій.
Водночас представники ринку стверджують, що це може бути просто поєднанням високої аналітики, алгоритмів та агресивного спекулятивного трейдингу.
Скандал навколо ставок на війну з Іраном вже підштовхує політиків до обговорення нових правил контролю фінансових ринків та боротьби з можливим інсайдом.
